Innholdsfortegnelse

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Undervisningsspråk

Norsk eller engelsk

Anbefalte forkunnskaper

MA-449 Topologi og Målteori, MA-312 Stokastiske prosesser

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene kunne

  • ha kunnskap om de grunnleggende verktøyene i stokastisk analyse.
  • kunne gjøre rede for stokastiske dynamikker og modeller.
  • kjenne til numeriske metoder for å løse stokastiske differensiallikninger.
  • kjenne til Monte-Carlo metoder for numeriske approksimasjoner av en klasse parabolske differensiallikninger.

Innhold

Kontinuerlige stokastiske prosesser. Brownsk bevegelse. Martingaler. Itô integralet. Martingal representasjonsteorem. Itô’s formel. Stokastiske differensiallikninger; sterke og svake løsninger samt velstilthetskriterier for disse. Girsanov’s teorem. Markov-egenskapen til diffusjonsprosesser. Representasjonsformler for en klasse parabolske differensiallikninger.

Undervisnings- og læringsformer

Seminar, gruppearbeid og obligatoriske innleveringer. Emnet har et forventet arbeidsomfang på rundt 267 timer.

Vilkår for å gå opp til eksamen

Obligatoriske krav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Se Canvas for mer informasjon.

Eksamen

Muntlig individuell eksamen. Gradert karakter.

Studentevaluering

Emneansvarlig fastsetter i samråd med studenttillitsvalgt evalueringsform og om emnene skal ha midtveis- eller sluttevaluering i tråd med kvalitetssystemet kapittel 4.1. Informasjon om evalueringsform for emnet publiseres i Canvas.

Tilbys som enkeltemne

Ja, hvis ledig plass

Opptakskrav hvis tilbudt som enkeltemne

Samme som for masterprogrammet i matematikk
Sist hentet fra FS (Felles studentsystem) 15. okt. 2026 11:13:49