Innholdsfortegnelse

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Undervisningsspråk

Norsk eller engelsk

Anbefalte forkunnskaper

Kalkulus 1, Kalkulus 2, Statistikk, Lineær algebra og Reell analyse. Integrasjon og sannsynlighet anbefales tatt før eller sammen med dette emnet.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene

  • beherske noen av de vanligste teknikkene for å analysere stokastiske prosesser
  • kjenne til de grunnleggende egenskapene til Markov-kjeder i diskret tid som periodisitet, rekurens, transiens og null-rekurens
  • ha oversikt over en del anvendelser av Markov-kjeder i diskret tid
  • ha kunnskap om hva en Poisson-prosess er og kjenne til sammenhengen med eksponentielle fordelinger
  • kjenne til noen av de mest grunnleggende egenskapene til diskrete Markov-kjeder i kontinuerlig tid
  • ha kunnskap om hva en Brownsk bevegelse er og kjenne til eksempler på bruk av denne

Innhold

Markovkjeder i diskret og kontinuerlig tid og anvendelser av disse. Chapman-Kolmogorov-likningene. Klassifisering av tilstander. Grenseverdier og ergodisk teori. Forgreiningsprosesser. Monte-Carlo metoder. Eksponentialfordelingen og Poissonprosessen samt anvendelser.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, gruppearbeid og obligatoriske innleveringer. Emnet har et forventet arbeidsomfang på rundt 267 timer.

Vilkår for å gå opp til eksamen

Obligatoriske krav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Se Canvas for mer informasjon.

Eksamen

Skriftlig 5-timers eksamen under tilsyn. Gradert karakter.

Studentevaluering

Emneansvarlig fastsetter i samråd med studenttillitsvalgt evalueringsform og om emnene skal ha midtveis- eller sluttevaluering i tråd med kvalitetssystemet kapittel 4.1.

Tilbys som enkeltemne

«Ja, hvis ledig plass»

Tilgang for privatister

Nei
Sist hentet fra FS (Felles studentsystem) 14. okt. 2026 11:57:25