Innholdsfortegnelse

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Undervisningsspråk

Norsk eller engelsk

Anbefalte forkunnskaper

Analyse 1, Analyse 2 og Analyse 3. Integrasjon og sannsynlighet anbefales tatt før eller sammen med dette emnet.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene

  • beherske noen av de vanligste teknikkene for å analysere stokastiske prosesser
  • kjenne til de grunnleggende egenskapene til Markov-kjeder i diskret tid som periodisitet, rekurens, transiens og null-recurrens
  • ha oversikt over en del anvendelser av Markov-kjeder i diskret tid
  • ha kunnskap om hva en Poisson-prosess er og kjenne til sammenhengen med eksponentielle fordelinger
  • kjenne til noen av de mest grunnleggende egenskapene til diskrete Markov-kjeder i kontinuerlig tid
  • ha kunnskap om hva en Brownsk bevegelse er og kjenne til eksempler på bruk av denne

Innhold

Markovkjeder i diskret og kontinuerlig tid og anvendelser av disse. Chapman-Kolmogorov-likningene. Klassifisering av tilstander. Grenseverdier og ergodisk teori. Forgreiningsprosesser. Monte-Carlo metoder. Eksponentialfordelingen og Poissonprosessen samt anvendelser.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, gruppearbeid og obligatoriske innleveringer. Emnet har et forventet arbeidsomfang på rundt 267 timer.

Vilkår for å gå opp til eksamen

Obligatoriske krav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Se Canvas for mer informasjon.

Eksamen

Skriftlig 5-timers eksamen under tilsyn. Gradert karakter.

Studentevaluering

Emneansvarlig fastsetter i samråd med studenttillitsvalgt evalueringsform og om emnene skal ha midtveis- eller sluttevaluering i tråd med kvalitetssystemet kapittel 4.1.

Tilbys som enkeltemne

«Ja, hvis ledig plass»

Tilgang for privatister

Nei
Sist hentet fra FS (Felles studentsystem) 14. okt. 2026 11:13:13