- Studier
- Etter- og videreutdanning
- Forskning
- Eilert Sundt-prisen
- Konferanser
- PhD Information Systems
- PhD International Management
- PhD Public Administration
- INSTITUTT
- Arbeidsliv og innovasjon
- Informasjonssystemer
- Sosiologi og sosialt arbeid
- Statsvitenskap og ledelsesfag
- Utviklingsstudier
- Økonomi / Handelshøyskolen i Kristiansand
- > Studier IØ
- > Forskning IØ
- > Ansatte IØ
- > Regnskapstreff i Sør
- OM FAKULTETET
- Senter
- Nyhetsarkiv
Álvaro Cartea
Title: The Risk Premium in Energy Markets
Abstract
Energy markets are commonly modeled with mean reverting stochastic processes. What is not clear is what happens to the speed of mean reversion under the pricing measure. We study how risk averse agents 'view' the speed of mean reversion under the risk-adjusted measure. In particular, we look at the risk-neutral dynamics of prices in the electricity and gas markets.
Authors: Fred Espen Benth, Álvaro Cartea and Carlos González-Pedraz
Back to page speakers and abstracts
Back to main page Energy Finance
Universitetet i Agderpost@uia.no
Telefon: +47 38 14 10 00 Fax: +47 38 14 10 01
